市场资金面周观察:十年国债利率下行 股市流动性小幅下降

2021-11-09 08:58:39

金融市场流动性:

11 月1 日-11 月5 日,央行公开市场净投收回23400 亿元,其中开展2200 亿元逆回购操作,10000 亿元逆回购到期,无MLF 投放。

银行间资金面略偏松,DR007 有所下行;国债利率方面,10 年国债收益率略微下行,而期限利差收窄0.74BP。

股票市场流动性:

上周股市流动性呈小幅下降趋势。金融资本方面,北上资金累计净流入3291.01 亿(上周净流入44.14 亿)。产业资本方面,上周产业资本净减持187.36 亿(前值净减持64.15 亿),IPO 累计规模达51.23 亿(上月累计达425.97 亿)。

北上资金流入变化较上期有所减速。截止上周五,2021 年北上资金累计净流入3291.01 亿元(2020 年全年2089 亿),上周北上资金净流入44.14 亿。从行业方面看,本月初至今北上资金主要净流入的行业前3 名分别化工、医药生物、休闲服务;净流出的行业前3 名分别是银行、家用电器、非银金融。个股方面,一周内北上资金净买入最多的前三只股票分别是宁德时代、中国中免、汇川技术;净卖出最多的三只股票分别是隆基股份、紫金矿业、迈瑞医疗。

海外市场流动性:

上周美元兑人民币中间价均值为6.40,10 月均值为6.42,9 月均值为6.46,8 月均值为6.47,7 月均值为6.46,6 月均值为6.13.CFETS 人民币汇率指数11 月5日收于100.22,上上周为100.33,10 月平均为100.08,9 月平均为98.78,8 月平均为98.71,7 月平均为98.37,6 月平均为97.86。上周美元指数较上上周上升,10 年期美债收益率与中国国债收益率之差走阔收窄4BP 至139BP。

国内外重要宏观数据:

美国非农数据:美国10 月新增非农就业人口53.1 万人,前值31.2 万人,市场预期42.5 万人,好于市场预期,为今年7 月以来最大增幅。10 月失业率为4.6%,前值为4.8%,好于市场预期的4.7%。

风险提示:经济增速不及预期风险。研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况。

(文章来源:中泰证券)

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